如何构建交易系统——每一位投资者务必认真读几遍
其实一直以来发现大家都没有自己的交易系统，而是把重心都放在了如何买和如何卖上去了，如何在市场稳定获利，个人认为还是要有一个完善的交易系统，一个完整的交易系统，以股票为例个人认为至少应该包括三个方面：1.选股系统2.决策系统3.资金管理系统。
今天给大家分享一个老帖子，作者是本人网上认识的一位前辈早已财务自由。希望给大家构建自己的交易系统有所帮助。
构建你的操作系统：预测，确认及策略 投机市中的操作系统，最简单的可以是一条均线，上线买，下线卖。最复杂的需要动用顶级数学家，在计算机的帮助下，在海量数据的基础上，建立若干复杂的数学模型，进行自动化交易。对于我们普通交易者而言，操作系统并非越简单越好，也不是越复杂越好，而是越高效越好，简单，复杂与好坏没有必然的联系。 一个好的操作系统应当具有以下特征： 1 、前瞻性，即对行情如何发展，应当做好预估，并评估所得出的结论的可靠性，充分兼顾到对错两种可能的情况下，制定正确的操作策略，这样才可以做到谋定而动，按计划行事，面对各种突发情况，能做到临危不乱，从容应对。 2 、明确性，即在什么情况下必须买，什么情况下必须卖，什么时候轻仓，什么时候重仓，预测对了，会怎么样，错了，当如何，出现什么样走势可证明是错了或对了，都有可量化的明确标准，这样执行起来就会很容易，不会发生知行不合一的情况。 3 、灵活性，在出现预测和判断失误的情况下，能够做到尽可能早地纠正错误。而不是根据预测结论，成为死多头或死空头，进而与趋势为敌。 4 、全局性，明确当下行情所处的阶段，市场是在上涨还是在下跌，是处在涨跌趋势的初期，中期还是末期，不同的市场条件下，在资金管理，操作周期，制定目标等方面应当是截然不同的。 要做到以上四点，需要建立一个完整的操作系统，这个系统应当有以下几部分组成： 预测系统，确认系统，纠错系统，选股系统,策略系统。打个比方，整个操作系统就象一部车，时间，空间是两个前轮，成交量及个股选择是两个后轮。预测系统相当于地图，确认系统相于GPS导航仪和路标，市场运行到了哪里，一看便知，纠错系统相当于方向盘，策略系统为驾驭员操作手册及行车计划表，而你，不用说，就是司机。大盘趋势，相当于道路。道路通向哪里，你决定不了，但只要你前面几个系统是有效的，但看清路的方向并顺路行走并不难。至于这车如何开，完全取决于你自己，哪里加油，哪里休息，碰到堵车，修路，是试图强行通过，还是调头回家，或改变路线，抄小道，耐心等待，有急转弯，陡峭山路是否要提高注意力，减速驾驶等等，这些都是策略。工具齐备，策略得当，就会顺利达到财富目标，否则就可能会车毁人亡。做股和开车两者何其相似？
一、 预测系统
就是使用一系列的方法（主要指技术分析），通过对市场的空间和时间分析，对市场将要涨跌，及涨跌目标进行预测。预测是技术分析的最高层次。对于普通交易者，这个部分是最难的建立的，因为绝大多数技术，都难以做到很好地预测市场。研究预测的人，谁都有过几次特别精准的预测，这并不难，难的是预测各个主要级别的涨跌趋势和大部分拐点，并且保持较高的成功率，只有这样，对于操作才会产生实质性的意义。 预测的方法有很多，常见的时间空间预测的理论和具体方法如江恩，波浪，反作用循环，反转的魔力，三角洲，费氏数列，周期对称循环（用此法的人很多），通过加减剩除甚至方程寻找顶底之间数学关系的凑数法，占星，周易，洛河图，黄金分割，形态研究，缺口理论，其它技术指标，基本面预测，多种理论共振法等等，还有很多高手密而不宣的特别技术和方法。因为很多技术理论都只是揭示了市场很小的一个侧面，另外伪科学，伪理论充斥其间，加上真正窥探到市场核心内在规律的人少之又少，很多人或因功夫不到家，或悟性不够，或运气不好，研究了很多年，甚至半辈子也难得其精髓，或对预测的理解和认识有问题，预测在一些人眼里变得很难，很神秘，不相信预测的人，也越来越多。 还有太多的获得过极大成功的大师级人物，反复告诉大家：“市场是不可预测的”。很多人在市场上摸爬滚打了很多年，研究过各种预测技术，但因为始终没有踏入正确之门，自己的预测往往错误连连，碰得鼻青脸肿，于是，很多人也相信了：市场是真的不可预测的。特别是如果后来放弃了预测，采用更重策略和右侧确认技术反而赢利了之后，对此更加深信不疑，以后就算你把死人说活了，他都不会再相信预测。 有个网友留言，列举了美国的股神，中国大陆的股神，中国台湾的股神，日本的股神，欧洲的股神，反正差不多是全世界的股神，都说了市场是不可预测的。其实这只能证明一点，没有预测，也是可以取得极大的成功，但任何人的话都不一定是真理。证明一件事很难，但要否定一件事，只需要一个反例就足够了。如果你看到别人，或者说是自己无数次精准地预测了市场的拐点和走势，即使他错了的时侯，也只不过是变换个形势，而不是与市场走势毫不相干，那么就算是地球上的所有人，甚至是外星来的股神，大师说市场是不可预测的，你还会相信吗？事实胜于雄辩。坚信市场不可预测的，有三种人：第一，不靠预测仍然取得成功甚至是很大成功的。第二，研究过大量的预测技术，但最后还是不会预测，因而走向失败的。第三，自己没长脑子，因为大师们都告诉我们，市场不可预测的了，所以就相信了。或者自以为聪明，用自己的小脑袋一推理，就感觉预测市场是不可思议的。 客观公正对对待预测：首先，只要你掌握了正确的方法，你会发现市场在很多时候是可以预测的，特别是大盘，而对个股的预测，难度会大很多。预测不是构建操作操作系统所必不可少的部分，没有预测，只要你在确认及策略等方面做到绝对的出类拔萃，仍然可以取得极大成功。 其次，预测的作用。本人理解，没有预测的操作系统，就象盲人的耳朵，要比正常人灵敏不知道多少倍，才能部分取代眼睛的功能。对其它方面的要求会相当高，要达到这样高的水准，难上加难。也就是说，在任何一方面（不包括预测，预测目前没有，也不可能有人高到极至，一次错误不犯，这一点我倒是相信），你所达到的高度，高到极至了，都可以取得很大的成功。或者说，任何其它部分（确认，策略，选股等），都可以单独或组合构建起一个让你赚钱的操作系统，但唯独只靠预测不行。因为一次的预测错误，就有可能毁掉你九十九次的正确。 预测之于操作系统，相当于化学反应之中的催化剂。只靠预测，没有确认及策略等方面的配合，注定你会一事无成，但是，在准确率较高的预测系统之上构建你的操作系统，是可以取得事半功倍的效果的。特别是对在其它方面根本没可能达到极高境界的普通操作者而言，如果你有幸掌握了一套好的预测方法，在此基础上构建起一整套操作系统，会容易的太多，效果也会好的太多。 第三，关于股神们的忠告。有一点你要相信，所谓时势造英雄，股神们往往是特定的历史条件所造就的，拿芭菲特来说，当然不能否定他的独具慧眼的选股和选时能力，及对价值超乎寻常的判断力，但他的极大成功，与他生长在美国史无前例的超级大牛市当中，关系极大。而极大成功之后的他，更是取得了异乎寻常的市场掌控能力，他买入的股票，全世界的股民都愿意给他抬轿子，在长期的单边大牛市中，一切技术都是浮云，只需要有超强的选股能力，选定后买入持有，股神就诞生了。如果在中国甚至是日本，这几十年来这样操作，不要说芭菲特的那一套不好使，就算他本人来了，也一样不好使，至少是绝没可能取得现在那么大的成就和名望。股神的形成，有各种原因，当他的方法最切合他所参与的市场，再加上足够好的运气时，就可能造就出一代股神。在中国，靠内募交易也可以成为“股神”的。这样的人可能相信市场可预测吗？牛市所造就出来的股神，倒在大熊的淫威之下，并且再也没有站起来的，还少吗？ 结论：市场经常是可预测的，但绝对不是所有时侯，也不可以只凭预测操作。预测并非万能或必不可少，但好的预测系统，却可以成为操作系统的核心，并使你的操作系统得到根本性的升华。 有了地图，才能制定计划，做到谋定而动，需要加多少油，带多少钱，需要多长时间，什么样情况需要改变原来计划，一切尽在掌握。
二、确认系统
确认方法，各路高手都有自己的独门绝技，本人也不可能尽皆知晓。但本人的确认方法很简单。分为左侧确认及右侧确认。所谓左侧确认，就是在预测的拐点时间当天或前后，空间上正好达到重要的支撑或阻力位置上下，最好在分时走势上同时形成小级别的见底或见顶结构，当时就可确认为顶或底。当然这需要一定的经验和较高的分析判断能力，敏锐的反应。所以并非所有拐点，都能做到如此理想，特别是产生变异结构或漂移较多的情况下。而右侧确认，就是因为变异或漂移的影响，没有在最高点或最低点附近及时意识到市场马上将产生某级别拐点，而是拐点出现后，上涨或下跌突破了某个重要的压力或阻力位，并且形成了一定的顶底结构，回头看刚刚过去的那个高点或低点，也是较重要的空间阻力或支撑位，经过最小级别的回调或反弹，不能回到刚刚突破的那个支撑或阻力位之内，则为右侧确认。右侧确认，成交量是否从缩量再有效放大，龙头版块是否清晰，也是右侧确认的重要参考。如果你有办法，不依靠预测，在市场见底或到顶的时侯，经过左侧或右侧确认技术，能以较高的成功率，确认那里将会发生转势，进行买入或卖出的操作，对于赚钱没有太大的影响，问题的关键是用什么方法来确认。对于本人，没有预测，就没有确认。所以预测对本人极为重要。 确认系统能告诉你的车开到了哪里，有没有走错路，在叉路口应当如何选择，什么地方需要改变行车路线，有没有堵车，有没有断路。这些是你调整和修改操作策略的最主要依据。
三、 纠错系统
这是让你能在市场长久生存，不发生大的套牢和踏空事件的必要保证，是操作系统中性命悠关的组成部分。当市场出现与预测不相符合的走势时，要制定一个标准，即达到什么程度时，原来的预测可能是错了，错了之后的损失会有多大？需不需要止损或者追高买入？本人的纠错系统，也是建立在预测的基础之上的。纠错也不能保证肯定是正确的，所以可能会发生再对纠错进行纠错的情况，这也会发生类似两面挨嘴巴的情况，不过只要设置合理，损失绝对会很小，并且如果预测和确认系统过硬，这种情况的发生机率也不会很小。除了预测，本人根据不同操作级别设置的“安全带”，部分起到右侧确认的功能，是纠错的重要依据。 把好你手中的方向盘吧，根据预测制定前进目标，上路之后，再用确认来确定路况，以决定什么时候需要加油或减速，什么时候需要微动修正方向，什么时候需要调头回转，什么时候需要改变路线。不要以为你在高速上，也不要以为你昨天刚刚走过的路就不会有问题。998到6124那样的一级高速上，都有5.30那样的大坑，有的跌进去爬几年都上不来。特别是中国的股市之路，整体路况极差，崎岖不平，与美帝是没法比，有很多陷阱，深坑。最要命的是地雷还不少。当然，如果踩上重庆啤酒那样的地雷，那是没办法，只能怪你命苦了，我们能做的，就是只要不踩上大地雷，不管路有多差，我们都能活得好好的，并最后到达目标。我也相信，坚持正确的理念，踩上地雷的机率并不大。比如按本人操作系统，首先不可能去追高，几大地雷都是处在高位的，大盘下跌到低位，高位个股与大盘的落差极大，所以风险也极大，一旦下跌，就是暴布。这已经是屡次验证过的。其次按大盘操作，重啤停牌前的时间，中线短线全部已经进入空仓状态（当然也不可能抓住最后那段上涨）。所以好的系统，加上正确的理念，完全可以使踩上这种核炸弹一样的超级地雷的机率降到最小。没有杀伤力的小地雷，无法完全避免，但只要不致命，伤会很快好些来。我们没有探雷器，但应能知道哪个区域可能是雷区，离那里远点就行了。 纠错，是防止踏空和套牢的最后一道保障，不会纠错，就相当于开车没有方向盘，后果有多严重，不言自明，别说是汽车，就是坦克，不看路况，横冲直撞也会很惨，昨天就看一新闻，一辆俄国T90坦克翻车，炮塔都摔掉了，呵呵。
四、 选股系统
以上几方面主要是针对大盘走势，或是期货等单一品种的操作。是纵向的。而选股系统却是横向的，在参考大盘的同时，还要针对不同个股，对操作策略进行微调。构建操作系统时，长于个股的，可以与选股为核心，长于大盘的，可以在选股时充分考虑大盘的走向。大盘下跌时，有些个别高手，确实可以通过对所选择的好股票的操作而赚钱。但本人认为，这属于在刀尖上行走的游戏，适合极少数个股绝顶高手，而不适合大多数人。看到别人在大盘下跌中赚钱，容易得红眼病，而做出与策略不符的操作。自己有过几次逆市操作赚钱的经历后，容易得健忘症，总会忘掉被迫割肉或套牢的过去。 本人以为，对于绝大多数人，在大盘上涨时，选到上涨的股票，比在大盘下跌时选到上涨的股票，容易一百倍。所以在大盘下跌的时，空仓休息，只在大盘上涨时买入并持有，这样长久下来赚钱的可能是相当大的，也是最为安全的策略。记住一点，钱是赚不完的，但却是可以赔完的。 上涨趋势中，就是让所有人赚钱的，下跌趋势就是为了让所有人都赔钱的。你非要做个万分之一的逆市赚钱高手，难度有多大呢？下跌趋势中，具有准确率较高的预测为核心的操作系统，底不是不可以抄，但无论如何在，底绝不可以经常抄。 不同的大盘环境下，可以采用不同的选股策略。比如中长线操作的，要更加注重个股的基本面，买入时追求尽可能在相对低点上买入，着眼于长线大牛股。而短线操作的，最高目标为抓住每波上涨的龙头股。不过分追求买入时的高低位置，只追求买入后的上涨速度。在大盘启动第一天的涨停个股中选择，可以取得相当不错的效果。对于长于大盘，个股较弱的，操作指数基金，也是相当不错的选择，也不逊色太多。再有大盘处于上涨趋势及下跌趋势中，选股的策略也应当是不同的。 有很多人，思想上有个误区，如果你只是为赚钱，而不是为了研究，那么精研一种，最多两三种选股最有效的方法就可以了，只做这一类甚至是一支股票。有的人恨不能抓住所有涨停个股及长线大牛股，恨不能学会所有抓牛股的方法，其实完全没有必要，精研一种最高效，最适合你自己的方法，足可以让你有赚不完的钱。一招鲜，吃遍天。一生一世只应用研究一种好的方法，就能做到极至，你就可以成为普通人眼中的股神。抱定“弱水三千，只取一瓢饮”的心态，反而会取得最好的效果。最怕是样样通，样样松。 关于选股，实在复杂得很，此处只能点到为止。无法说的更多。
五、 策略系统
所谓策略，简单地说，就是制定一个操作的“导航图” 和操作手册 。象制定课程表一样，出现什么情况当如何操作，完全是事先谋划，到了什么时间该干什么一目了然，预测对了如何办，错了如何办，处在不同时间周期及空间位置应当采用什么具体策略，完全是事先制定好的计划。操作完全是以后市将如何运行为依据，而不考虑当时是赚钱还是赔了，因为行情是涨是跌，与你目前是赚是赔了一点关系都没有。这就再也没有什么执行力的问题，知行不合一，也将不会在你身上发生。这也是克服贪婪与恐惧的最好的利器。 制定策略，就是以预测，确认，纠错系统为依据，综合考量影响后市走势的几个最主要因素，比如时间，空间，趋势，速度，形态等因素，分析出最可能的走势，选取可能性最大的那一种做为操作依据。并对预测正确的可能性进行预估，由此再根据可能性大小及愿意承受的风险程度来制定仓位策略。对策略的执行一定要坚决，就象开车时，遇到紧急情况，本能性地一脚刹车下去，不应有任何犹豫，几秒钟的犹豫，就可能会发生惨剧。这可能需要一定的经验和若干次痛苦的经历。没有经历过切肤之痛的，难以做好。现在的问题是很多有过多次惨痛教训的，还做不好，那是因为没有专门学过驾驶就上路了，甚至没摸过车的就上路了，除了知道启动，加油外，什么都不知道，紧急情况下还经常分不清油门和刹车，更别谈什么操作系统了。这样的人不但多，还是特别的多。熊市中，买入割肉，买入套牢，成了他们操作的主旋律。除了佩服他们的无知者无谓，还能怎么样呢？ 本人结合了预测，确认和纠错，制定了两套相对固化的操作策略，一个针对中长期，一个针对短期。能够坚决执行，可以保证不会发生套牢和踏空。 前面四个方面，都完全是为策略服务的，策略是操作系统中最为重要的，预测，确认，纠错，什么都可以错，并且错了也不要紧，唯独策略绝对不可以错，因为只有策略错误才能发生踏空或套牢这种人间惨剧。当然，这里所说的对错，肯定不是以赔赚为唯一标准。有些情况下，小赔出局，却回避了大幅下跌，这远远比赚钱还重要。 操作策略的核心，可以是预测，可以是确认，可以是特定的空间位置，也可以是时间周期，可以是选股。只要是成功率够高，能做到不与趋势为敌都可以。这样根据自己的知识结构，所长所短，量体裁衣，不必强求一律。好的策略，虽然也会有优中更优者，但总的看各有千秋，没有必要用自己的标准去否定别人的东西。不好的系统，却会有共同的特点。比如下跌趋势中不会空仓，不断抄底，甚至追高，割肉，上涨中小赚即抛，不能做到让利润奔跑，均为逆市操作。 以上对构建一个较完善的操作系统的几个方面，也阐述了其间的关系，相信这有利于更好地理解本人所给出的操作策略，也有利于读者更加客观地理解预测到底有何用，在操作系统中处于什么地位。从而将关注重点，从预测的结论转移到给出的策略上来。
上周给大家分享了交易中的概率问题，发现大家好像“嗤之以鼻”，怎么说呢，如果你真看懂了就会去审视你自己的交易系统，“老司机“会明白真正要说的是什么，无知和傲慢才会错过真正的东西，今天特地先分享有关交易系统帖子，这个交易系统的方方面面以后会慢慢给大家展开谈，说句实话很多人不具备系统的思维方式，也没有真正的交易系统。
